Daytrading Bot - Künstliche Intelligenz

Hey Leute,

ich bin aktuell dabei ein Programm zu entwickeln, welche Trading automatisieren soll (es geht hier um Bitcointrading, was aber eher nebensächlich ist)

Bei der Idee für das System komme ich aber aktuell nicht weiter.
Ich benötige ein System welches zuverlässig und automatisiert entscheiden kann wann es eine Kauforder erstellt und zu welchem Preis.
Mir gehen so viele Faktoren durch den Kopf die ich nicht unter einen Hut bringe..

Ich benötige ein Instrument das den aktuellen Kurs analysiert und bewertet.

Für die Option "Verkaufen" ist es recht einfach. Verkauft wird immer sobald x % Gewinn gemacht wurde.

Aber für die Option "Kaufen" muss ich vor dem Kauf irgendwie bewerten wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kurs weiter fällt bzw. dass er steigt.

Wenn z.B. der aktuelle Kurs 10€ beträgt und der Kurs von 11 auf 10 gefallen ist müsste ich irgendwie untersuchen was die letzten 10 mal passiert ist als der Kurs von 11 auf 10 gefallen ist.
Wenn 9 von 10 mal der Kurs danach gestiegen ist würde ich kaufen.

Allerdings müsste man auch die Uhrzeit beachten. Wenn ich zu meinem Vergleich nämlich die Kursentwicklung um 12 Uhr mittags nehme aber jetzt um 21 Uhr abends handle kann es sein, dass die Nachfrage eine ganz andere ist, da abends viel weniger Leute handeln und die Gesetzmäßigkeiten von 12 Uhr mittag evtl. nichtmehr zutreffen.


Falls jemand ein System / Formel / Algorithmus kennt mit dem man diese Gesetzmäßigkeiten untersuchen und Wahrscheinlichkeiten aufstellen kann würde ich mich freuen falls er mir damit behilflich sein könnte.

Außerdem möchte ich jede Eventualität berücksichtigen, daher wäre es super wenn ihr mir Gedanken die euch dazu kommen mitteilen könntet. Was muss noch beachtet werden, welche Methoden könnte man einsetzen ect?

Falls hier jemand ist der sich mit dem Thema auskennt oder im mathematischen Bereich soweit bewandert ist, dass er selbst solche Algorithemn entwerfen könnte wäre das natürlich super.

^^ interessanter Ansatz! Ich durfte mich vor Jahren bei 2 Frankfurter Banken im IT Umfeld betätigen und bei beiden war es damals so, daß die Trader eigene Excel Monster hatten die mit dutzenden von Datenquellen vernetzt waren um dann formelbasiert Empfehlungen auszuwerfen. Und an die Excel durfte kein anderer ran.

Mextli schrieb:

Zitat entfernt!

Zum Vergrößern anklicken....

Ja, das kann ich mir vorstellen. Etwas für den realen (Aktien)-Markt zu entwickeln das funktioniert würde bedeuten eine Gelddruckmaschine zu besitzen.

In dem Bereich wo ich das einsetzen möchte (Bitcoin) ist das hoffentlich etwas einfacher. Außer dem Chart (Kurs) auf der Tradingseite gibt es keinen Input der berücksichtigt wird.

Entscheidungen sollen nur auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten getroffen werden.

Das bleibt genau Glücksspiel wie bei Aktien oder anderen, realen Währungen. Wenn es möglich wäre mit ausreichend Sicherheit die künftigen Verläufe von Kursen zu bekommen, wäre es ja einfach und es gäbe kein Risiko, aber alle würde sich auch immer gleich positionieren.

Im Prinzip versuchst du, die aus dem Aktienkontext bekannte technische Analyse auf Bitcoins anzuwenden und zu automatisieren. Und die ist relativ streitbar bzgl. ihrer Aussagekraft und der abgeleiteten Prognosen.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das durch Automatisierung verbessern könnte.

Hier geht es aber nicht um den Aktienhandel sondern um Bitcoins.
Der Kurs weist hier immer wieder die gleichen Muster auf und schwankt sehr schnell.

Sprich er steigt um 2% und in 5 Minuten fällt er wieder um 2,5%, dann steigt er wieder um 1,5% usw...

Das ganze ist relativ berechenbar.

Das ganze ist relativ berechenbar.

Zum Vergrößern anklicken....

Das Problem ist das Wort "relativ";-)

Einfache Methode: Schwellwert
Ebenso wie beim Verkauf kannst du sagen: Wenn aktueller Kurs x% unter dem Schnitt der letzten Minute/Stunde/Tag/Woche (Keine Ahnung was da sinnvoll ist) dann kauf. Und wenn der Kurs x% drüber liegt wieder verkaufen.
Rel. simpel oder? Dafür fliegst du bei großen Sprüngen garantiert auf die Nuss.

Eine andere Option wäre ein neuronales Netz. Etwas aufwändiger zu bauen, aber es lernt ohne dass du verstehen musst was. Findet es ein Muster welches "vermutlich" auf steigende Kurse hinweist dann eben kaufen und ein anderes lässt du das verkaufen lernen.

Erweitern könnte man das mit einem genetischen Algorithmus. Der steuert dann eine ganze Population an Neuronalen Netzten (so kompliziert sind einfache Netze nicht. Die bestehen nur aus wenigen Klassen). Und lässt die überleben welche am besten trainiert sind, also am effektivsten Handeln.

In der Theorie halb so wild. Aber in der Praxis gibt es eben zuviele Randbedingungen welche du nur schwer abbilden kannst. Und genau das macht die Sache so kompliziert, dass sich selbst große Finanzinstitute darann die Zähne ausbeißen.

StrammerMax93 schrieb:

Der Kurs weist hier immer wieder die gleichen Muster auf und schwankt sehr schnell.

Sprich er steigt um 2% und in 5 Minuten fällt er wieder um 2,5%, dann steigt er wieder um 1,5% usw...

Das ganze ist relativ berechenbar.

Zum Vergrößern anklicken....

Damit hast du doch schon deine Formel:
-> kaufe wenn um 2% gefallen
Fertig.

Du musst ja nicht immer zu den Spitzen handeln sondern kannst ja auch auf dem Verlauf handeln. Wenn auf 2% Kursverlust wieder ein Kursanstieg folgt ... dann brauchst du keine weitere Analyse.

Ansonsten als Buchempfehlung:
Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien in Excel sowie
Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen
Die Methoden für die Prognose von Aktienrenditen lassen sich sicher auch abgewandelt auf Bitcoins übertragen.

_killy_ schrieb:

Damit hast du doch schon deine Formel:
-> kaufe wenn um 2% gefallen
Fertig.

Du musst ja nicht immer zu den Spitzen handeln sondern kannst ja auch auf dem Verlauf handeln. Wenn auf 2% Kursverlust wieder ein Kursanstieg folgt ... dann brauchst du keine weitere Analyse.

Ansonsten als Buchempfehlung:
Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien in Excel sowie
Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen
Die Methoden für die Prognose von Aktienrenditen lassen sich sicher auch abgewandelt auf Bitcoins übertragen.

Zum Vergrößern anklicken....

Wenn ich bei -2% kaufe und der Kurs anschließend auf -5 fällt und sich nur noch um +1% erholt habe ich aber ein Problem, weil ich noch unter dem Einstandspreis liege und Verlust machen würde.

Und wenn es so einfach wäre würde es sicher jeder so machen.

gaunt schrieb:

Das Problem ist das Wort "relativ";-)

Einfache Methode: Schwellwert
Ebenso wie beim Verkauf kannst du sagen: Wenn aktueller Kurs x% unter dem Schnitt der letzten Minute/Stunde/Tag/Woche (Keine Ahnung was da sinnvoll ist) dann kauf. Und wenn der Kurs x% drüber liegt wieder verkaufen.
Rel. simpel oder? Dafür fliegst du bei großen Sprüngen garantiert auf die Nuss.

Eine andere Option wäre ein neuronales Netz. Etwas aufwändiger zu bauen, aber es lernt ohne dass du verstehen musst was. Findet es ein Muster welches "vermutlich" auf steigende Kurse hinweist dann eben kaufen und ein anderes lässt du das verkaufen lernen.

Erweitern könnte man das mit einem genetischen Algorithmus. Der steuert dann eine ganze Population an Neuronalen Netzten (so kompliziert sind einfache Netze nicht. Die bestehen nur aus wenigen Klassen). Und lässt die überleben welche am besten trainiert sind, also am effektivsten Handeln.

In der Theorie halb so wild. Aber in der Praxis gibt es eben zuviele Randbedingungen welche du nur schwer abbilden kannst. Und genau das macht die Sache so kompliziert, dass sich selbst große Finanzinstitute darann die Zähne ausbeißen.

Zum Vergrößern anklicken....

Die Idee gefällt mir ziemlich gut. Hört sich fast so an als würdest du dich damit auskennen? Du hast nicht zufällig Lust mit am Projekt zu arbeiten?

Ich implementiere das Ganze nicht selbst - habe dafür einen Anwendungsentwickler gewinnen können.
Ich bin im Grunde nur für die "Ideensammlung" zuständig.



Deine Idee kombiniert mit einigen Indikatore und weiteren Methoden könnte durchaus gewinnbringend sein.

Der Prozess des "Anlernens" müsste natürlich erstmal soweit laufen, dass es zusammen mit den anderen Indikatoren langfristig im grünen Bereich steht, aber ich denke das ist durchaus machbar.

Wenn man deine Schwellwertmethode mit dem neuronalen Netz verbindet und zusätzlich noch finanzmathematische Kennzahlen hinzuzieht und sagt solange alle "true" ausgeben kaufen, anderenfalls warten. dann bin ich mir sicher dass eine solche Software profitabel automatisiert handeln kann.

Zudem wäre das mit der eigenen Entscheidungsfindung eine absolute Neuheit auf dem Markt (wenn sie gewinnbringend funktioniert).
Jeder der sich in dem Bereich etwas auskennt weiß, dass es in dem Bereich eine sehr sehr große Nachfrage nach solch einer Software gibt.

Voraussetzung ist natürlich, dass eine solche Software auch auf einem 0815 Rechner läuft - das mit den neuronalen Netzen hört sich nämlich recht rechenintensiv an.

Du hast doch von gleichen Mustern gesprochen und dieses Muster auch in deinem Beitrag genannt. Du kannst dich ja eine Woche hinsetzen und die Kursbewegungen anschauen und dann daraus eine Regel für dich ableiten. Also "zu Fuß" analysieren.

Ansonsten hab ich dir zwei Literaturempfehlungen gegeben für die Kursanalyse ... da steht mehr drin.

PS du machst doch nur Verlust, wenn der Kurs sich nicht wieder erholt, kaufst du aber bei -2% und dann gehts nochmal um -5% runter ... aber irgendwann steigt der Kurs über deinen Einstand mit +2% dann kannst du ja auch wieder verkaufen. Klar, du hast nicht die gesamte Gewinnspanne mitgenommen, sondern nur ein Teil, aber hey ... auch Kleinvieh macht Mist.

_killy_ schrieb:

Zitat entfernt!

Zum Vergrößern anklicken....

Ziel ist es ja aber das Ganze zu automatisieren und mit "künstlicher Intelligenz" eigene Entscheidungen treffen zu lassen.
Einen statischen Wert X manuell einzugeben wäre ja genau das Gegenteil.
Bots die so handeln gibt es wie Sand am Meer. Dort kommt es aber immernoch darauf an wie gut sich der jeweilige Benutzer mit dem Markt auskennt und somit seine Parameter setzt.
Meinen Bot soll auch meine Oma bedienen können ohne zu wissen was Bitcoins überhaupt sind.
Und das geht nur mit intelligenter Chartanalyse.

Ich danke dir aber trotzdem für deine Informationen - wenn alle Stricke reißen und wir nichts "intelligentes" hinbekommen werde ich darauf zurückgreifen.

Diesen Bot musst du aber selbst entwickeln. Wenn wir das für dich tun ... dann würden wir diesen doch für uns nutzen und dir diesen nicht Gratis zur Verfügung stellen.

Nein ernsthaft -> schau dir die Bücher durch, Mathe Statistik ist auch empfehlenswert damit du auch lernst was Signifikanz bedeutet ... und dann hast du in ein paar Jahren ein vernünftigen Bot zusammengebaut.

StrammerMax93 schrieb:

mit "künstlicher Intelligenz" eigene Entscheidungen treffen zu lassen.

Zum Vergrößern anklicken....

Viel Spaß, sowas wurde noch nicht erfunden

Nein, keine Ahnung wieweit du dich mit evolutionären Algorithmen usw. auskennst, aber da könntest du ein paar "antrainieren" und dann schauen welcher sich am besten macht. (natürlich ohne Geld zu setzen während der Trainingsphase)

Ansonsten wirst du eher wieder bei Entscheidungsbäumen landen, welche allerdings keine "künstliche Intelligenz" darstellen.

_killy_ schrieb:

Diesen Bot musst du aber selbst entwickeln. Wenn wir das für dich tun ... dann würden wir diesen doch für uns nutzen und dir diesen nicht Gratis zur Verfügung stellen.

Nein ernsthaft -> schau dir die Bücher durch, Mathe Statistik ist auch empfehlenswert damit du auch lernst was Signifikanz bedeutet ... und dann hast du in ein paar Jahren ein vernünftigen Bot zusammengebaut.

Zum Vergrößern anklicken....

Ich hatte die Idee dazu, jedoch fehlt mir das Know-How zur Umsetzung.
heutzutage ist es doch üblich, dass man sich Leute mit Know-How einkauft.

Das Bezhalmodell für die Software soll ein (in dem Markt) volkommend neues sein.
Die bestehenden Lösungen (die nicht vollautomatisiert handeln können) muss man vor dem Kauf voll bezahlen (teilweise bis zu 250€ für eine Lizenz).
Mein Bezahlmodell beruht auf SaaS. Die Software selbst ist kostenfrei, dafür zahlt man X % Gebühren auf die damit erwirtschafteten Gewinne.
Das hat gleich mehrere Vorteile.
1. Es ermöglicht viel mehr Menschen den Zugang zur Software
2. Jeder kann sich von der Profitabilität selbst überzeugen
3. Es garantiert langfristige Einnahmen für die Entwickler.

Um auf deinen Post zurückzukommen - natürlich erwarte ich nicht das mir jemand kostenlos meinen Bot baut.
Ich frage hier nur nach Ideen und Anregungen.
Wenn jemand eine Idee hat die mich überzeugt (wie z.B. gaunt) dann frage ich ihn ob er im Projekt mitarbeiten will.
Als Projektmitglied erhält er am Ende selbstverständlich auch einen Anteil an den Einnahmen.

Dass ich hier keine Gagen im 4 Stelligen Bereich anbieten kann tut mir leid - aber wer nur gegen Bares helfen will ist bei mir sowieso falsch.

Wer weiß wie groß der Markt für Cryptocurrencys mittlerweile ist und wie groß die Nachfrage nach einem solchen (funktionierenden) Bot, der kann sich ausmalen dass man damit sehr sehr ordentliche Gewinne machen kann.

Ohne hier irgendjemanden überzeugen zu wollen oder unseriös zu wirken.
Es gibt eine Software am Markt die ganz ordentlich und professionell umgesetzt ist (allerdings nicht vollautomatisch handeln kann und nur das macht was der User vorher angibt).
Der Preis für eine Lizenz sind 0,65 Bitcoins. Das sind beim aktuellem Bitcoinkurs 248,30€.

Der Entwickler der Software hat davon bisher rund 200 Lizenzen vertrieben.
200 * 248,30€ = 49.660€

Hier geht es also nicht nur um Spielereien ... damit kann man wirklich Geld verdienen - und das nicht zu knapp.

Ein funktionierender Bot mit künstlicher Intelligenz und dem freien Zugang bietet enormes Potential.

Sorry, da bau ich mir lieber meinen eigenen Bot der für mich handelt ... dort kann ich selbst bestimmte Kursbewegungen hinterlegen und diesen kann ich auf den kompletten Aktien- & Rentenmarkt implementieren ohne nur auf den extrem kleinen Bitcoin Markt schauen zu müssen.

Dein Geschäftsmodell hat den Hacken - dass sich deine Lizenznehmer gegenseitig das Geschäft kaputt machen. Es muss ja immer Leute geben die Kaufen und die wieder verkaufen ... wenn aber nachher alle aufgrund des Bots die Bitcoins zum kaufen anbietet und keiner diese kaufen möchte - der Bot sagt "verkaufen" ... was dann?

Du hast die Buchempfehlungen -> mach was drauß!

Wenn eine Millionen Menschen gleichzeitig handeln und 500 davon meinen Bot benutze wird das System immer noch problemlos funktionieren.

Klar, steht dir ja frei zu machen was du möchtest

Mir stellen sich 2 Fragen.

1. Wäre sowas überhaupt legal?

2. Der Markt ist so rießig in diesem Bereich.
Wenn so etwas funktionieren würde, wäre es bestimmt schon am Markt und auch schon lange wieder entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen.

Ich hatte die Idee dazu, jedoch fehlt mir das Know-How zur Umsetzung.
heutzutage ist es doch üblich, dass man sich Leute mit Know-How einkauft.

Zum Vergrößern anklicken....

Deine Idee ist wirklich unglaublich bahnbrechend!

StrammerMax93 schrieb:

Ich hatte die Idee dazu, jedoch fehlt mir das Know-How zur Umsetzung.
heutzutage ist es doch üblich, dass man sich Leute mit Know-How einkauft.

Zum Vergrößern anklicken....

Jo ich hab auch eine Idee: Eine 3D Brille, mit der man alle Filme, auch auf normalen Bildschirmen, in 3D sehen kann.
Jetzt brauch ich nur mehr jemanden der das umsetzt.

Wer die Referenz kennt, bekommt einen Keks

Damit du jemanden finden kannst, der deine Idee umsetzt musst du diese auch ausarbeiten. Und das bedeutet die Algorithmen festlegen. Das Programmieren, die Anbindung an das Handelssystem usw. kannst du zukaufen, aber niemand wird dir funktionsfähige Algorithmen ausarbeiten und dich dann noch an dem Vorhaben beteiligen. Einzige Ausnahme wäre, du bezahlst im Vorraus und gehst das Risiko ein, dass niemals etwas dabei rauskommt.

MikeMüller schrieb:

Mir stellen sich 2 Fragen.

1. Wäre sowas überhaupt legal?

2. Der Markt ist so rießig in diesem Bereich.
Wenn so etwas funktionieren würde, wäre es bestimmt schon am Markt und auch schon lange wieder entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen.

Zum Vergrößern anklicken....

1. Es geht hier um Bitcointrading.
Welche Hilfsmittel du dazu nimmst und wie du den Markt analysierst steht dir frei - natürlich ist das legal.
Die Anbieter dieser Tradingplattformen selbst bieten API Schnittstellen an, damit man damit arbeiten kann.

2. Ich wage mal zu behaupten, dass es eine funktionierende Software gibt die das kann was ich vorhabe.
Und wieso nicht fragst du dich jetzt zu recht?
Weil es ein immenses Know-How voraussetzt.

Du brauchst jemanden der die Programmierung / Implementierung vornimmt, du brauchst jemanden der sich mit den Methoden zur Analyse auskennt, du brauchst jemanden der ein neuronales Netz aufbauen kann, du brauchst jemanden der sich mit den Tradingplattformen auskennt, du brauchst jemanden der sich mit Bitcoins und den Bezahlsystemen auskennt und du brauchst jede Menge Zeit.


Wenn das UI und die Usability schlecht sind wirst du scheitern.
Wenn der Softwareentwickler nichts drauf hat wirst du scheitern.
Wenn die Logik nicht funktioniert wirst du scheitern.
Wenn die Methoden zur Entscheidungsfindung schlecht sind wirst du scheitern.
Wenn du keine Ahnung von der Materie Bitcoin hast wirst du scheitern.
Wenn du nicht genügend Zeit investierst wirst du scheitern...

Ich behaupte einfach mal dass es bisher niemanden gab der Menschen zusammenbringen konnte die all diese Fähigkeiten vereinen um solch ein Projekt erfolgreich umzusetzen.

hallo7 schrieb:

Jo ich hab auch eine Idee: Eine 3D Brille, mit der man alle Filme, auch auf normalen Bildschirmen, in 3D sehen kann.
Jetzt brauch ich nur mehr jemanden der das umsetzt.

Wer die Referenz kennt, bekommt einen Keks

Damit du jemanden finden kannst, der deine Idee umsetzt musst du diese auch ausarbeiten. Und das bedeutet die Algorithmen festlegen. Das Programmieren, die Anbindung an das Handelssystem usw. kannst du zukaufen, aber niemand wird dir funktionsfähige Algorithmen ausarbeiten und dich dann noch an dem Vorhaben beteiligen. Einzige Ausnahme wäre, du bezahlst im Vorraus und gehst das Risiko ein, dass niemals etwas dabei rauskommt.

Zum Vergrößern anklicken....

Ich sehe das nicht so.
Alleine kannst du dieses Projekt nicht umsetzen. Du bist immer auf das Fachwissen von Anderen angeweisen.

Wenn jemand meint er könnte es besser soll er es machen.
Ich habe meine Idee und suche fachkundige Menschen die mir dabei helfen wollen.

Einen Anwendungsentwickler habe ich bereits im Boot.
Ich selbst kenne mich mit den Tradingplattformen und Bitcoin aus.
Wenn gaunt sich bereiterklären würde einzusteigen hätten wir jemanden für die neuronalen Netze.

Ich denke so verkehrt ist mein Weg bisher nicht.
Wie schon weiter oben erwähnt... ich kann und will keine Mondgagen bieten.
Wenn jemand helfen möchte freue ich mich sehr, anderenfalls ist das seine Entscheidung.

Wenn das Projekt erfolgreich ist kann man damit Profit machen, welcher unter den Projektmitgliedern aufgeteilt wird, wenn das Projekt scheitert gehen alle leer aus.