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@pstreiter Ich dachte es geht jetzt um ne Consolenanwendung und nicht um Forms/WPF?
Bei der Antwort von pstreiter hast du ne Grafische Oberfläche und da ist ein Knopf zum schließen drauf. Warum man dann nicht das Kreuz oben rechts benutzen kann weiß ich nicht. Und das this kannst du auch weg lassen. Close(); reicht.
Bei dem was ich verlinkt hab kannst du dir aussuchen welcher Knopf gedrückt werden soll. Das ganze funktioniert aber nur wenn du ne Schleife hast und du die damit quasi unterbrechen willst.
Wenn du sagst was dein Programm denn macht, kann man vielleicht bessere Vorschläge liefern.