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bevor du wilde spekulationen anstellst ob des nun an Zonealarm liegt, oder evtl doch vielmehr an deinem download-link, würde ich einfach mal die firewall kurz komplett beenden und guggen ob der download dann wirklich schneller läuft als wenn zonealarm aktiv ist... sollte dies der fall sein, dann kontrolliere mal ob denn auch wirklich alle für firefox & co benötigten ports freigegeben sind... leider kenne ich mich nicht tiefer mit zonealarm aus, da ich persönlich das programm net mag, aber ich bin mir sicher auf google findest du reichlich hilfen & faqs zum thema zonealarm...
Also ich hab auch ZoneAlarm und DSL2000.
Ich komm beim Download mit Firewall auf fast die selben Datenraten wie ohne (mit bei 240kBit/s).
Deine 40kBit/s können entweder nur eine Einstellungssache sein (obwohl keine entsprechende Einstellung bekannt ist) oder das Problem liegt nich an ZoneAlarm.