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1. kannst du mit rechts auf den Link klicken, und "Ziel speichern unter ..." wählen. Da kannst du die Datei ganz normal abspeichern.
Oder 2. kannst du die automatisch heruntergeladene Datei in den "Temporary Internet Files" suchen, und von dort raus kopieren. Die Datei wird nämlich immer erst auf der Platte gespeichert, auch wenn dus nicht merkst. Und von dort wird sie dann vom entsprechenden Programm geöffnet.