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im IE: Einstellungen -> Internetoptionen -> Sicherheit -> dort kannst Du dann einstellen, ob Du sie annehmen, ablehnen oder jedesmal gefragt werden willst.
Die letzte Option ist allerdings extrem lästig.
Einen Cookiemanager, wo Du die Einstellungen für jede Seite gesondert treffen kannst, hat leider erst der IE6.
