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Wenn Du mySql auf Deinem Rechner installiert hast, sollte es doch kein Problem sein eine Datenbank anzulegen oder zu importieren.
dies geht am besten mit phpMyAdmin.
Ne gesamten Server einrichten am besten mit AppServ, da hast du Apache, PHP, MySQl (+ phpMyAdmin) mit einer installation auf der Platte. und schon is alles ganz easy!!