Die Sygate Personal Firewall 5.5 und die Kerio Personal Firwall 4 haben beide ganz gut in der C't abgeschnitten. (Beide für den Privatgebrauch kostenlos, soweit ich weiss)
Eine Firewall im Router ist sicher ganz toll, aber Sie schützt dich nur vor Angriffen von aussen, wenn ein Programm (Virus/Trojaner) schon irgendwie auf den Rechner gelangt ist, (Sicherheitslüke, Email) kann Dir eine Software-Firewall , bei sinnvoller Konfiguation, wenigstens die Verbindung nach aussen aufzeigen/unterbinden.
Am besten ist natürlich die Kombination, von Router und Softwarefirewall. Natürlich darf auch kein Antivirenprogramm fehlen.
Ich bevorzuge Sygate, da es sehr einfach zu bedienen ist und auch meldet wenn ein anderes Programm z.B. einen Browser startet, der schon eine Freigabe hat.
Sollte ich irgendetwas falsches geschrieben haben , belehrt mich eines besseren, man lernt nie aus.