Habe keinen Yubikey, sondern einen Onlykey. Grund ist bei mir, dass ich lange, Statische Passwörter für BIOS + Disc-Encryption + Passwortsafe wollte, und die ersten beiden lassen sich nicht über 2FA realisieren. Und der OnlyKey ist afaik der einzige Key, der mehrere Slots für statische Passwörter hat.
Auch erwähnenswert wäre hier Nitrokey, ist ein deutsches Unternehmen das ähnliche Devices herstellt. Sollte man aber vorher vergleichen und schauen, was einem eher zusagt von den Funktionen her.
Die Sicherheit... Naja, Nitrokey setzt zu 100% auf offene Komponenten und Firmware, Yubikey nicht. Aber ganz ehrlich? Als Privatperson ist sowas mMn. vernachlässigbar. Die Keys sind keine Devices, die irgendein Geheimdienst mal eben Online abgrasen könnte, da muss man Physikalisch Zugriff haben. Insofern würde ich den Punkt ignorieren.
Prinzipiell aber sonst, was schon geschrieben wurde: 2FA ist ein großer Zugewinn, speziell für wichtigere Accounts, die man ungerne verlieren will bzw. wo man ungerne Spam an Freunde/Verwandte verschicken will. Mail, ggf. Facebook, Twitter, Google, ... wären so Beispiele. Welches Verfahren genau benutzt wird - egal welches ist in der Regel besser als gar keins

Nur dran denken, aber wurde ja schon erwähnt: Backup. Backup-Codes die man vom Anbieter kriegt, zweiter Key den man zB bei den Eltern ablegt oder im Bankschließfach, falls man sowas hat.