Du verstehst die VPN-Verbindung von Synology falsch, glaube ich. Bei ihr baust du ausschließlich bei einem Verbindungsversuch zu deinem DynDNS- bzw. QuickConnect-Namen eine VPN-Verbindung zu deinem NAS auf, mit Synologys QuickConnect noch mit Synologys Servern davorgeschaltet. Verbindungen zu sämtlichen anderen Zielen/URLs nehmen dagegen ihre übliche Route.
Der Test ist aber gemacht für VPN-Anbieter wie die von madmax genannten NordVPN, Cyberghost, Surfshark usw., also die Dienste, deren Werbung dir verspricht, dich anonym zu zaubern. Bei der Verwendung dieser Dienste gehen sämtliche Pakete über einen Server des VPN-Anbieters und von dort aus weiter zum eigentlichen Ziel. Die Tests prüfen, ob man von außen erkennen kann, daß du ein VPN verwendest und gar nicht z. B. in Timbuktu laut deiner Geolokations-IP sitzt, sondern in Deutschland. Ein Mittel, um das herauszufinden, ist, welche DNS-Server verwendet werden und welche Antwortzeiten sie beim Auflösen bestimmter Domänen haben.
Eine VPN-Verbindung zu deinem NAS und das Nutzen eines VPN-Anbieters wie NordVPN sind zwei Paar Schuhe.