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Das kannst du bei Extras > Einstellungen > Anwendungen festlegen, was er mit welcher Datei machen soll ... Aber ich glaube, aus FF geht das Öffnen nicht direkt.
Doppelklick auf die Datei im Download-Manager geht nicht? Normal kommt danach nochmal ne Sicherheitsabfrage, evtl. öffnet die sich bei dir im Hintergrund.
Stimmt, fällt mir gerade erst auf, dass bei ner .exe nur speichern angeboten wird. Aber wie HLK schreibt, was spricht dagegen, die Datei kurz in nem Downloadordner zu speichern. Sonst läge sie halt in temp.