OK, kleines Mißverständnis, Windows bezeichnet normalerweise die Bildschirmanzeige ohne geöffnete Programme (mit oder ohne Hintergrundbild) als Desktop = Arbeitsplatz (zu deutsch).
Auf dem, was Du da angezeigt hast, steht allerding auch, wie ich nun sehe, "Arbeitsplatz"; entspricht aber nicht ganz der Windows-Konvention, sondern es handelt sich dabei ja um ein geöffnetes Fenster aus der Systemverwaltung, das auf dem Arbeitsplatz liegt bzw. angezeigt wird. Unter Windows 7 steht bei der gleichen Ansicht übrigens und folgerichtig auch "Arbeitsplatz" nicht mehr drüber !
In dieser Ansicht kannst Du das Icon mit Rechtsklick tatsächlich nicht ändern ! Mit der rechten Maustaste auf das Icon müsstest Du aber dennoch eine neue Verknüpfung erstellen können, die das Programm dann bei Dir auf dem "richtigen" Desktop anzeigt; und wenn Du dort wiederum rechts klickst, müßtest Du wenigstens für diese Ansicht auf Deinem Desktop ein alternatives Symbol auswählen können.
Probiere es eimal aus; auch wenn das dann nur indirekt etwas mit dem Symbol für den Bereich in der Systemsteuerung zu tun hat, auf den Du Dich beziehst; aber manchmal bringt auch so ein Herumprobieren neue Erkenntnisse. Leider habe ich im Moment kein XP geladen, dass ich Deine Problem unter XP im Moment nicht nachvollziehen kann.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen, lade Dir mal die kostenlose Vollversion von TuneUp Utilities für den 30-Tage-Test herunter und laß die mal über Deine Einstellungen laufen und bestehende Probeme untersuchen und korrigieren. Mit diesem Tool kannst Du auch praktisch alle graphischen Einstellungen ändern, bestimmt auch Deine diesbezügliche, und nebenbei noch so mancher Ressourcenverschwendung und anderen Unwägbarkeiten des Betriebssystems auf die Schliche kommen.
TuneUp ist sehr übersichtlich, erklärt alle Schritte recht ausführlich und verständlich und jede Veränderung läßt sich einfach nachträglich auch wieder rückgängig machen.