Bei Microsoft SkyDrive müsste technisch bedingt erst der container runtergeladen werden um auf die datei zugreifen zu können. Es gibt theoretisch sogar WebDAV zugriff auf den skydrive ordner, der ist jedoch nicht "öffentlich" und hat ne menge einschränkungen. Es gibt aber eine software die angeblich zugriff auf SkyDrive ermöglicht und den online space direkt als laufwerk/ordner in windows einbindet. Das könntest du dir ja mal anschauen, weiß jedoch leider nicht genau wie die software heißt.
Als alternative zu z.B. dropbox könntest du von Microsoft das Live Mesh verwenden. Sie bieten 5GB speicher zur freien verfügung, wenn du mehr möchtest würde ich dir einen weiteren anbieter empfehlen (und nicht DropBox) bzw direkt Hosted Space bei 1&1 und konsorten erwerben. Bei denen bekommt man für 10 euro z.B. WebDAV zugriff und mehr speicherplatz als bei diensten wie DropBox. Dort ist dann auch "garantiert" das die daten privat bleiben und nicht für irgendwelche werbezwecke verwendet werden.
Ach und zum thema DropBox/Live Mesh:
Nein, diese programme sind nicht WebDAV fähig sondern du hast die datei lokal UND auf dem server und synchronisiert jeweils die änderungen an den dateien zwischen PC und Server.
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Hier zum thema SkyDrive und WebDAV via Windows (mit und ohne zusatzsoftware):
http://www.plerzelwupp.de/skydrive-kostenloser-onlinespeicher-im-explorer/