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Ich glaube bei den Antworten hier wird einiges durcheinander geworfen.
Du solltest genauer sagen was du machen möchtest.
Falls du z.B. Ordner erstellen willst um ähnliche Programmgruppen zusammenzufassen musst du die Berechtigung als Administrator für
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme
haben. Dann geht das einwandfrei.