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Kommt auf das UEFI deines Laptops an. Ich habe einen USB-C auf NVMe Adapter mit Realtek Chip und damit geht das problemlos ein Windows 2 Go zu starten.
In dem Adapter ist ein Chip verbaut, SATA auf USB, je nach Controller funktioniert das oder ggf. auch nicht. Für einen Laptop ist das nur ein USB Gerät wie ein USB Stick.