http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
Da lädst du dir die passende Version herunter (Desktop 32 oder 64bit). Dann gehst du (wie von Ubuntu empfohlen) auf:
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button
Und lädst dir dort Pendrive herunter. Mit Pendrive erstellst du dann wie beschrieben einen bootfähigen USB Stick. Im Bios musst du dann nur noch den schon angestöpselten USB Stick als erstes Bootgerät auswählen (am besten normal als "USB Stick", nicht als "UEFI USB Stick")
Dann wählst im Startbildschirm die Sprache aus und kannst dort dann auch auswählen, ob du es erst testen möchtest (als Live-System) oder schon installieren willst.
Ich empfehle dir erstmal nur zu testen, um dich zurecht zu finden, ein bisschen zu experimentieren usw. Auf einem Live-System kann nichts passieren, denn sollte es Probleme geben, dann startest du einfach neu und hast wieder ein 100% frisches System.
Wenn du dann meinst dich einigermaßen zurecht zu finden und, noch viel wichtiger, es dir gefällt, dann kannst du es installieren. VORHER würde ich aber Windows installieren, da, wie die anderen zwei Kollegen schon gesagt haben, es sonst Probleme mit dem Bootloader gibt und du nicht mehr ohne weiteres in dein Ubuntu hinein kommst.
Vorher muss ich dir aber auch sagen:
Ubuntu und alle anderen Linux-Distributionen sind im Vergleich zu Windows sehr kompliziert. Obwohl Ubuntu mit Abstand das Einfachste ist, muss man trotzdem sehr häufig mit der Konsole (Eingabeaufforderung) manuell Hand anlegen. Das demotiviert nach der Zeit, vorallem wenn man mit den ersten Treiberproblemen konfrontiert wird. Stichwort: Drucker, Webcams etc.
Die Programm-Auswahl ist zum Teil auch sehr dürftig. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass es nur eine Handvoll wirklich sehr guter Programme unter Linux gibt. Bspw. GIMP (Grafik) und LibreOffice. Dann gibt es noch ein paar Dutzend guter und brauchbarer Programme. Der Rest ist entweder häßlich und funktionsarm oder nur für Programmierer und Server-Admins zu gebrauchen.
Es kommt darauf an was du mit dem Linux machen möchtest. Wenn du wenig machen möchtest und dir Basis-Funktionen ausreichen (Internet, Office, Fotos, Filme und Musik) ist es super. Wenn du damit sehr viel machen möchtest, also Programmieren und Server administieren, ist es auch super.
Solltest du dich genau dazwischen befinden ist es ehrlich gesagt scheiße
Denn sobald du mehr als die Basis Funktionen möchtest, fängst du an auf Inkompabilitäten und fehlende Treiber und vor allem auf die nicht vorhandene Programmauswahl zu stoßen. Die Treiberprobleme musst du dann mit einem hohen Aufwand lösen bzw. umgehen und die fehlenden Programme emuliert man dann in virtuellen Maschinen. Man geht also einen großen Aufwand mit vielen Kompromissen ein. (Von den fehlenden Games ganz zu schweigen) Das alles ist auch der Grund warum Linux im Mainstream bisher keine Chance hat.
Aber ich will dich nicht entmutigen, zieh dir Ubuntu und teste es einfach mal. Die Basis-Funktionen bieten dir fast alle Linux-Distributionen und das funktioniert dann teilweise schneller und (das dicke Linux-Plus!)
sicherer als unter Windows!