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Vermutlich dort wo alle Windows 10 Apps ihre Daten aufbewahren: C:\Users\<Username>\AppData\Local\Packages\<PackageName>_<UnbekannteID> und dann vermutich in LocalState.
Bringt dir aber vermutlich nicht viel. Die VOD Apps legen auch heruntergeladene Inhalte zwecks Durchsetzung der DRM-Seuche nur verschlüsselt ab, die kannst du mit einem normalen Player nicht öffnen.