Da ich das Gehäuse der c't Steambox selbst habe, muss das natürlich gut sein.

Das Gehäuse an sich ist gut verarbeitet, aber das Konzept muss passen. 265mm für die Grafikkarten ist öfters einfach zu wenig, wenn es in den HighEnd-Bereich geht.
Da für Dich das Geld keine Begrenzungsfaktor ist, würde ich das einbauen, was für Spiele akuell am meisten Leistung bringt. Das hängt natürlich davon ab, welche Spiele es sind ... daher wäre ich bei der CPU beim Xeon E1231 v3. Preis/Leistung top. i7 4790K oder gar Xeon E5 kann man sich auch überlegen, vor allem aber, wenn man nicht nur zockt. Die Penisverlängerung der CPUs wäre im Moment wohl der Xeon E5 2699 ... 18 Kerne für schlappe 4.700€.
Ansonsten würde ich für Komponenten mal die
Empfehlungen durchschauen ... das ist eigentlich die Standardantwort, wenn es keine besonderen Anforderungen gibt. Wie wäre es mit dem System Nr. 6, bei CPU/Board würde ich den Alternativvorschlag wählen. Das entspricht dann ungefähr dem System von Jonas5.
Da die Alienware-Steambox ja sehr klein ist, kann man die Selbstbauversion auch auf die Größe hin optimieren. Wenn man möchte, kann man also das Milo 07 quasi nochmal halbieren ... mit entpsrechenden Nachteilen in anderen Bereichen.
Das System von Dr. Lele hat die Nachteile, die schon im Post genannt wurden. Es ist einfach kein Leistungshammer, dafür entsprechend günstig. Wenn Du, wie der Freund, ein Intel-Hasser bist ...
Edit:
Ich wunder mich gerade, wieso bei der c't Steambox ein mITX-Board verwendet wurde, da µATX in das Case passt. Da kann man sogar ein SLI betreiben, wenn man denn möchte. Nunja.