Naja, die MAC zu ändern muss nicht zwangsläufig auf illegale Handlungen hindeuten. So ziemlich jeder Reiserouter bietet ab Werk die Möglichkeit die MAC von Smartphone/Laptop zu clonen, um zB eine bestehende Anmeldung in einem Captive Portal zu nutzen. Illegal ist das nicht, kann aber unter Umständen gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Allerdings habe ich noch nie derartige Klauseln in den Bedingungen in Hotels oder sonstigen Hotspots gesehen....
Was den vermeintlichen Sicherheitsgedanken des TE angeht kann man nur müde lächelnd abwinken. Die MAC-Adresse bewegt sich auf Layer 2 und ist somit ausschließlich im lokalen Netzwerk sichtbar. Im www kann man maximal die MAC des Routers sehen, aber selbst da ist hinter dem Provider Ende im Gelände. Die MAC des PCs zu ändern hat denselben Sicherheitseffekt wie den Namen des PCs zu ändern, nämlich gar keinen, so richtig null, nada, niente, nix. Da kann man sich auch den sprichwörtlichen Alu-Hut aufsetzen, der ebensowenig mit Sicherheit zu tun hat.
Es ist daher zu vermuten, dass ein völlig sinnfreier und geradezu paranoider Sicherheitsgedanke dahintersteckt oder eben der verschleierte Wunsch, sich zB über eine MAC-Sperre im lokalen Router oder dergleichen hinwegzusetzen. Wie man die MAC nun ändert, findet man via google in unter 10 Sekunden und braucht dafür keinen Thread im Forum.
Im übrigen wird Anonymität im www zudem oft überschätzt und sie kann sich sogar nachteilig auswirken, wenn man Dienste nutzen möchte, die ein berechtigtes Interesse an der Identität haben, zB Online Banking. Wenn jemand so sehr auf Anonymität aus ist, ist der Verdacht auf illegale Aktivitäten gar nicht so abwegig, sondern eher nachvollziehbar - auch etwaigen Beteuerungen dem wäre nicht so zum Trotz.